2-Dagars Rsi Handel System

Den 2-åriga RSI-strategin utvecklats av Larry Connors. En strategi för medelåtervändning är utformad för att köpa eller sälja värdepapper efter en korrigeringsperiod. Strategin är ganska enkel. Connors föreslår att man köper möjligheter när 2-års RSI rör sig under 10, vilket är Betraktas djupt överlämnad Omvänt kan handlare leta efter sällskapsmöjligheter när 2-års RSI rör sig över 90 Detta är en ganska aggressiv kortsiktig strategi som är utformad för att delta i en pågående trend. Det är inte utformat för att identifiera stora toppar eller bottnar. Innan man tittar på detaljerna, notera att denna artikel är utformad för att utbilda kartläggare om möjliga strategier. Vi presenterar inte en fristående handelsstrategi som kan användas direkt ur lådan. Istället är den här artikeln avsedd att förbättra strategins utveckling och förfining. Det finns fyra Steg till denna strategi och nivåer baseras på slutkurser. Först identifiera den stora trenden med ett långsiktigt glidande medel. Connors förespråkar 200-dagars rörelse en verage Den långsiktiga trenden är uppe när en säkerhet ligger över sin 200-dagars SMA och nere när en säkerhet ligger under sina 200-dagars SMA-handlare bör leta efter köpmöjligheter när de över 200-dagars SMA-och säljmöjligheterna är lägre än nedan 200-dagars SMA. Sekund, välj en RSI-nivå för att identifiera köp - eller försäljningsmöjligheter inom den större trenden Connors testade RSI-nivåer mellan 0 och 10 för att köpa och mellan 90 och 100 för att sälja Connors fann att avkastningen var högre när man köpte på en RSI-dip under 5 än på ett RSI-dip under 10 Med andra ord dämpade den lägre RSI, desto högre avkastning på efterföljande långa positioner. För korta positioner var avkastningen högre när försäljningen var kort, med en RSI-ökning över 95 än vid en ökning över 90 Med andra ord, desto mer kortsiktigt överköpte säkerheten, ju större efterföljande avkastning på kort position. Det tredje steget innebär den faktiska köp - eller säljkortordningen och tidpunkten för placeringen. Chartister kan antingen titta på marknaden nära den nära och etablera en position strax före stängningen eller etablera en position vid nästa öppning. Det finns fördelar och nackdelar för båda hållen. Connors förespråkar den förutgående tillvägagångssättet Köpa strax före det närmaste sättet handlarna är nöjda med nästa öppna, vilket kan vara med ett mellanrum. Tydligen kan detta gap förbättra den nya positionen eller omedelbart förringa en negativ prisförflyttning. Vänta på det öppna ger handlarna mer flexibilitet och kan förbättra ingångsnivån. Det fjärde steget är att ställa utgångspunkten I sitt exempel med hjälp av SP 500, förespråkar Connors att flytta långa positioner på ett drag över 5-dagars SMA och korta positioner på ett drag under 5-dagars SMA. Det här är tydligt en kortsiktig handelsstrategi som kommer att producera snabba utgångar. Chartister bör också överväga en trailing stop eller att använda den paraboliska SAR Ibland tar en stark trend hållet och efterföljande stopp kommer att försäkra att en position förblir så länge trenden sträcker sig. Var är stoppet Connors förespråkar inte att använda stopp Ja, du läser rätt I sin kvantitativa testning, som inneburit hundratusentals affärer, fann Connors att slutar att faktiskt skada prestationen när det gäller aktier och aktieindex. Även om marknaden faktiskt har en uppåtgående drift, kan inte slutanvändning resultera i outsized förluster och stora drawdowns Det är ett riskabelt förslag, men återigen är handel ett riskabelt spel. Chartists måste bestämma sig själva. Exempel på exempel. Diagrammet nedan visar Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagars SMA röd, 5-årig SMA-rosa och 2-årig RSI En bullish signal uppträder när DIA ligger över 200-dagars SMA och RSI 2 flyttas till 5 eller lägre. En bearish signal uppträder när DIA ligger under 200-dagars SMA och RSI 2 går till 95 eller högre. Det fanns sju signaler över denna 12-månadersperiod, fyra haussecken och tre baisse av de fyra haussecken, flyttade DIA högre tre av fyra gånger, vilket innebär att dessa kunde ha varit lönsamma Av de tre baisse signalerna flyttade DIA lägre en gång 5 DIA flyttade över 200-da y SMA efter bearish signals i oktober En gång över 200-dagars SMA, flyttade 2-periodens RSI inte till 5 eller lägre för att producera en annan köpsignal. Såvitt en vinst eller förlust skulle det bero på de nivåer som användes för stoppet - lossning och vinstdämpning. Det andra exemplet visar Apple AAPL-handel över sin 200-dagars SMA under större delen av tidsramen. Det fanns minst tio köpsignaler under den här perioden. Det hade varit svårt att förhindra förluster under de första fem, eftersom AAPL zigzagged lägre från slutet av februari till mitten av juni 2011 De andra fem signalerna gick mycket bättre som AAPL zigzagged högre från augusti till januari. Tittar på det här diagrammet är det klart att många av dessa signaler var tidiga. Med andra ord flyttade Apple till nya nedgångar efter det första köpet signal och sedan återhämtas. Som med alla handelsstrategier är det viktigt att studera signalerna och leta efter sätt att förbättra resultaten. Nyckeln är att undvika kurvanpassning, vilket minskar oddsen för framgång i framtiden. Som noterat ovan har RSI 2 Strategi kan vara tidigt eftersom de befintliga rörelserna ofta fortsätter efter signalen. Säkerheten kan fortsätta högre efter att RSI 2 har stigit över 95 eller lägre efter att RSI 2 har fallit under 5. För att avhjälpa denna situation bör kartläggare leta efter någon form av ledtråd som priserna faktiskt har omvänd efter att RSI 2 drabbats av extremt. Det kan innebära ljusstakeanalys, intradagskartmönster, andra momentumoscillatorer eller till och med tweaks till RSI 2.RSI 2-stigningar över 95 eftersom priserna går upp. Att etablera en kort position medan priserna går upp kan vara farliga Chartists kan filtrera den här signalen genom att vänta på att RSI 2 ska flytta sig tillbaka under sin mittlinje 50 Likaså när en säkerhet handlar över dess 200-dagars SMA och RSI 2 rör sig under 5, kan kartörer filtrera denna signal genom att vänta på att RSI 2 flyttar över 50 skulle signalera att priserna verkligen har gjort någon form av kortvarig tur. Ovanstående diagram visar Google med RSI 2-signaler filtrerade med ett kors på mittlinjen 50. Det var goda signaler och dåliga signaler Observera att försäljningssignalen från oktober inte trätt i kraft eftersom GOOG var över 200-dagars SMA vid den tidpunkt då RSI flyttade under 50. Notera också att luckor kan orsaka kaos på handel. I mitten av juli, mitten av oktober och mitten av januari inträffade luckor under RSI 2-strategin ger handlare chansen att delta i en pågående trend Connors säger att handlare bör köpa återköp, inte breakouts Omvänt bör handlare sälja översulta studsar, inte stödja raster. Denna strategi passar med hans filosofi. Även om Connors tester visar att slutar skada prestanda skulle det vara försiktigt för handlare att utveckla en exit - och stoppstrategi för något handelssystem. Handlare kan avsluta långsiktiga när förhållanden blir överköpta eller sätta ett stopp. Likaså kan handlare avbryta shorts när förhållanden blir överlämnade. Tänk på att Denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling Använd dessa idéer för att öka din handelsstil, riskbelöningspreferenser och personlig ju Dips Klicka här för ett diagram över SP 500 med RSI 2.Below är kod för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in. RSI 2 Köp Signal. Jag vet inte om det bara är just-minds-tänkande Lika, men jag var bara över på hundens webbplats och funnit en diskussion om hur stor andel av aktierna på RSI 2 10 används som en breddindikator. Roligt att som jag jobbade under de senaste två dagarna på bara ett sådant system. Vad jag älskar om nätet du har en grupp människor som aldrig sett varandra att arbeta tillsammans på alla möjliga sätt. Här är detaljerna. Jag började genom att ta aktierna i S P500 Jag körde en Amibroker-skanning på dem Summerar upp antalet bestånd över tiden med en RSI 2 10 och RSI 2 80. Jag graderade sedan denna dataskärmbild nedan. Sedan lägger jag upp ett enkelt systemköp när RSI 2 80 passerar över RSI 2 10 Sälj på motsatsen händelse För testet använde jag SPY som en proxy för S P500 för att göra breddindikatorn Gör det hårda arbetet med andra ord jag vill inte ha enskilda lager prestanda som påverkar resultaten. Slutresultatet STOCK TRADING SYSTEM FAIL Systemet är för närvarande mycket dåligt Vinnare bara 44 av tiden som inte skulle vara så dåligt förutom att det inte är en trend Följande system. Var som helst, jag m skickar resultaten och några skärmdumpar om någon har några idéer, låt mig veta Om någon vill ha några kodprover bara maila mig också, om någon vill att mina genererade RSI 2-data om dessa saker ska leka med , Jag m glad att ge det bara träffa mig med ett mail Låt mig veta gruppen av lagerindex och andra inställningar. Här är vad indikatorn ser ut på skärmen. Daily bar RSI, det är en liten förbättring över övervakning och in på Slutet eller in på nästa dag är öppen. Det verkade mig vara värt att göra i storlek eller med hävstångseffekt, men inte min stil. Hej killar, jag lade upp resultaten av några tester jag har jobbat på i veckan med Woodshedder-baserade På hans exit kriterier som liknar Bill s men titta Ingången till olika RSI-inmatningsvariabler Förutom ETF: erna sprang jag dem på de 3 aktieportföljer som jag brukar använda vid IBDIndex. Det finns några extra filterkriterier som jag testar för att försöka bestämma om RSI-inställningen bara är en korrigering Eller en uppdelningsvolym i RSI-inställningen, stäng över MAs, stäng inom Bollinger Bands, etc. Jag håller med om crossover, det är så kort sikt att någon lag kommer att döda det. Jag är rädd. Kanske letar efter översold på två tidsplaner kan förbättra Saker men RSI 2 mindre än 10 och RSI 10 mindre än 10, till exempel. Bill, jag får bättre resultat 80, men jag måste dubbla kontrollera för att vara säker. Re hävstång Det är därför vi tittar på SSO, som En del av portföljen. Mycket intressanta saker. Jag försökte göra den inverse Köp när RSI80 för vissa lager i Brasilien, främst VALE5 Jag tror att det finns en ADR namede RIO och det gick ganska bra. Jag har inte exakta resultat cuz de är på den andra datorn men jag kom nära 81 vinna för det mesta av brasilianska aktier S för en genomsnittlig förstärkning av. Jag gjorde också en viss bootstrapping på de avgränsade data för att verifiera dess konsistens och jag kan avvisa nullhypoteserna att systemet är värdelöst med 99 9. Enligt min mening kan denna enkla regel ha en chans. Det är bra Saker Sandor Jag älskar att höra mer om ditt system. Lång RSI 2 95 kort RSI 2 5. Jag använder RSI 2 för en månad och resultatet är lovande. Jag har svårt att tro att det går lång när RSI är 95 Skulle fungera men det är något du självklart kan testa eller menade du motsatsen. SL Slutförlust absolutvärde PT Resultatmål P SL Sannolikhet att slå stoppavbrott P PT Sannolikhet att slå vinstmålet. Exempel Du har bestämt dig för att ställa in din stoppförlust till -1USD och vinstmål till 2USD Det betyder att SL PT 1 2 Hur ofta kommer du att slå PT, och hur ofta SL. P PT P SL 1 2 Med andra ord kommer du att slå PT 33 33 och SL 66 66 time. If du kommer att göra 15 trades Då kommer du att slå PT 5 gånger vilket ger 10USD och du kommer att slå SL 10 gånger yi Eldande -10USD i genomsnitt. På lång sikt kommer du att bryta jämnt Om det inte finns några provisioner Om det finns provisioner, då per tur kommer du att förlora ett belopp som är lika med provisionen per tur i genomsnitt Du kan ställa en fråga Enligt vad Går du in i en handel Slumpvis Du tror att du kan göra bättre knappt. Tryck helt enkelt genom att använda en procentil rangordning av antalet bestånd eller procent med RSI 10, med en lång återgångstid, säg 2-5 år, subtrahera slutresultatet från 1 När Rangordnade kors under 10: e percentilen överskridits kan du utlösa poster när läsningen korsar över 10 och håller tills den träffas 50 För shorts skulle du naturligtvis använda 90: e percentilen. Du kan också överväga en divergensindikator som ett komplement som väsentligen spårar RSI läser för samma återhämtningsperiod för SPY mindre breddindikatorn som nämnts ovan. Om någon kunde testa det här, var snäll och låt mig veta, för jag gör en massa saker gammal skola med ett kalkylblad som gör den här typen av Nalysis difficult. David glad att köra testet om du kan klargöra det lite mer Så jag har redan en indikator kodad upp som räknar antalet bestånd, för en viss dag, som är under RSI mindre än 10 Jag delar detta nummer med Antalet totala lager jag kör för att få procenten Så i din modell skulle du köpa SPY när lagren med RSI mindre än 10 går till 90. Du spårar i princip historien om andelen av aktier i SP500 nedan RSI 10, då kommer du att ha data för att skapa en oscillator. Det skulle se ut så här. Andel av aktier under RSI 10.Dec 12 23 Dec 11 29 Dec 10 55 Nov okt etc. Then kan du antingen medeltal för de senaste n dagarna jag föreslår att du försöker prova 10,20,50,100,200 och 400 och använda standardavvikelser som ett bollingerband ovan för att skapa överlämnade nivåer. Bjudsignaler kan genereras när medlet är större än 2 SD över MA och korsar sedan under 2SD dvs det blir mindre överlåtna, och handeln är stängd vid MA den enklare alternativen Ve är att köpa 2sd över och sälja på MA. note min preferens skulle vara att använda en percentil vs bollinger band, det var vad jag hänvisade till. Han är en RSI-2 följare Mitt handelssystem är baserat på kombinationen av RSI -2 5-EMA TRIN. I gjorde ett enkelt verktyg i min blogg också jag ansökte om nifty indiska indexstrategin är ganska värt lovande. Recent Posts. Om den här bloggen. My namn är Damian och jag har varit inblandad i handelslagret, terminer och valutor i över 10 år Jag bor för närvarande med min fru, min son Max och två hundar utanför Boston, Massachusetts. Jag har också bidragit till InVivo Analytics, Teresa Los fantastiska blogg på marknader som jag kan nå på droskill på gmail dot com. Denna blogg är avsedd som ett sätt för mig att journalisera min egen utforskning av datoriserade finansiella handelssystem. De åsikter som uttrycks på den här webbplatsen är de endast av webbplatsoperatören och representerar inte nödvändigtvis aktie - eller portföljrekommendationer. Inga investeringsrekommendationer erbjuds Vänligen perfekta Orm din egen forskning och ta ansvar för alla investeringsbeslut som du gör Den här webbplatsen är tillgänglig för utbildnings - och underhållningsändamål. Ingenting på denna webbplats ska tolkas för att ange eller antyda att tidigare resultat är en indikation på framtida resultat. Denna webbplatsägare är inte Ansvarig för eventuella förluster som uppstår till följd av att de skisserade strategierna följs. Varför RSI kan vara en av de bästa korta indikatorerna. Den här artikeln publicerades ursprungligen 2007 och grundades på forskning som involverade 7.050.517 handlar från 1 januari 1995 till 30 juni 2006 Vi tillämpade ett pris - och likviditetsfilter som krävde att alla aktier skulle prissättas över 5 och ha ett 100-dagars glidande medelvärde på mer än 250 000 aktier. Denna forskning har uppdaterats till 2010 och omfattar för närvarande 11 022 431 simulerade affärer. Vi anser att Relativ styrka Index RSI är en av de bästa indikatorerna Det finns ett antal böcker och artiklar skrivna om RSI, hur man använder det, en Nd det värde det ger för att förutse den kortfristiga riktningen på aktiekurserna Tyvärr är få få av dessa påståenden säkerhetskopierade av statistiska studier. Det är väldigt överraskande med tanke på hur populär RSI är som en indikator och hur många handelsmän som är beroende av det. Klicka här för att lära dig exakt hur du kan maximera dina avkastningar med vår nya RSI Stock Strategy Guidebook med 2 perioder. Ingår är dussintals högpresterande strategier med fullständigt kvantifierade lagerstrategier baserade på 2-periodens RSI. De flesta handlare använder 14-perioden RSI men våra studier har visat att det statistiskt finns ingen kant som går så långt Men när du förkortar tidsramen börjar du se några mycket imponerande resultat Vår forskning visar att de mest robusta och konsekventa resultaten erhålls genom att använda en 2-period RSI och vi har byggt upp många framgångsrika handelssystem som innehåller 2-periodens RSI. Innan vi kommer till den faktiska strategin, här är en liten bakgrund på RSI och hur den beräknas. Relativ styrka Index. The Relative Strength Index RSI utvecklades av J Welles Wilder på 1970-talet. Det är en mycket användbar och populär momentumoscillator som jämför storleken på ett lager s senaste vinster till storleksordningen av dess senaste förluster. En enkel formel se nedan konverteringar Prisåtgärden till ett tal mellan 1 och 100 Den vanligaste användningen av denna indikator är att mäta överköpta och överlämnade villkor enkelt sagt, desto högre är antalet överköpta beståndet, och ju lägre antal desto mer överförs börsen. Som ovan nämnts är den vanliga vanligaste inställningen för RSI 14-perioder. Du kan ändra denna standardinställning i de flesta kartläggningspaket mycket enkelt, men om du är osäker på hur du gör det, vänligen kontakta din mjukvaruförsäljare. Vi tittade på över elva miljoner affärer från 1 1 95 till 12 30 10 Tabellen nedan visar den genomsnittliga procentuella vinstförlusten för alla aktier under vår testperiod under en 1 dag, 2-dag och en vecka 5-dagarsperiod Dessa siffror representerar referensvärdet som vi använder f eller jämförelser. Vi sedan kvantifierade överköpta och överlämnade villkor som mättes av 2-årig RSI-läsning över 90 överköpt och under 10 överlåtits. Med andra ord tittade vi på alla bestånd med en RSI-läsning på 2 år över 90, 95, 98 och 99 , som vi anser vara överköpta och alla aktier med en RSI-läsning under 2, under 10, 5, 2 och 1, som vi överväger. Vi jämförde sedan dessa resultat med referensvärdena, här är vad vi hittade. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en 2-årig RSI-läsning under 10 överträffade referensperioden 1-dag 0 08, 2-dagar 0 20 och 1 vecka senare 0 49. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-läsning under 2 år överträffade betydligt jämförelseindexet 1- Dag 0 14, 2 dagar 0 32 och 1 vecka senare 0 61. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med 2-årig RSI-läsning under 2 betydligt överträffade referensperioden 1-dag 0 24, 2-dagar 0 48 och 1 veckan senare 0 75. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år översteg betydligt bättre än benchmarken rk 1-dag 0 30, 2-dagar 0 62 och 1 vecka senare 84. När man tittar på dessa resultat är det viktigt att förstå att resultatet förbättrades dramatiskt varje steg i vägen. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en 2 - period RSI-läsning under 2 var mycket större än de bestånden med en 2-årig RSI-läsning under 5, etc. Det innebär att näringsidkare bör se till att bygga strategier kring aktier med en RSI-läsning på 2 år under 10.Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en 2-årig RSI-läsning över 90 underperformerade referensperioden 2 dagar 0 01 och 1 vecka senare 0 02. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på två år över 95 underperformerade referensvärdet och var negativ 2 dagar senare - 0 05 och 1 vecka senare -0 05. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på 2 år över 98 var negativ 1 dag -0 04, 2-dagar -0 12 och 1 vecka senare -0 14 . Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 99 var negativ 1 dag -0 07, 2-dagar -0 19 och 1 vecka senare -0 21. När du tittar på dessa resultat är det viktigt att förstå att prestandan försämrades dramatiskt varje steg i vägen. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 98 var betydligt lägre än de bestånden med en RSI-avläsning över 95 år betyder att aktier med en RSI-avläsning över 90 år bör undvikas. Aggressiva näringsidkare kan se till att bygga strategier för kortförsäljning kring dessa lager. Som man kan se i genomsnitt visar aktier med en 2-års RSI under 2 en positiv avkastning över nästa vecka 0 75 Visas också att aktier med en RSI över 98 år visar en negativ avkastning under nästa vecka. Precis som de andra artiklarna i denna serie har visat, kan dessa resultat förbättras ytterligare av filtreringslager som handlar under det 200-dagars glidande genomsnittet och kombinerar 2-periodens RSI med PowerRatings. Chart 1 nedan är ett exempel på ett lager som nyligen hade en RSI-läsning på 2 år under 2.Chart 2 nedan är ett exempel på en Lager som nyligen hade en 2 - period RSI-läsning över 98. Vår forskning visar att Relative Strength Index verkligen är en utmärkt indikator när den används korrekt. Vi säger när den används korrekt, eftersom vår forskning visar att det är möjligt att fånga kortsiktiga rörelser i aktier med hjälp av 2-perioden RSI men det visar också att när man använder den traditionella 14-tiden RSI är det lite inget värde för denna indikator. Detta uttalande skär till själva väsentligheten i vad TradingMarkets representerar baserar vi våra handelsbeslut på kvantitativ forskning. Denna filosofi gör att vi objektivt kan bedöma om en handel erbjuder ett bra riskbelöningsmöjlighet och vad som kan hända i framtiden. Den här forskningen vi presenterar här är bara toppen av isberget med hjälp av RSI 2-tiden. Till exempel kan man hitta fler resultat genom att leta efter flera dagars avläsningar under 10, 5 eller 2 Och ännu bättre resultat kan uppnås genom att kombinera avläsningarna med andra faktorer som att köpa en lågnivå RSI-lager om den handlar 1-3 lägre intradag När tiden går vi kommer att dela några av dessa forskningsresultat tillsammans med handfull handelsstrategier med dig. 2-periodens RSI är den enda bästa indikatorn för swinghandlare Läs om hur man framgångsrikt kan handla med den här kraftfulla indikatorn med RSI-strategin för strategin 2 här för att beställa din kopia idag.